Базель IV
Базель IV-это оспариваемый термин для изменений, согласованных в 2016 и 2017 годах с международными банковскими стандартами, известными как Базельские соглашения . Регулирующие органы утверждают, что эти изменения просто завершают реформы Базель III, согласованные в принципе в 2010-11 годах, хотя большинство реформ Базель III были подробно согласованы в то время. сам Базельский комитет (BCBS) называет их просто "завершенными реформами" , а правительство Великобритании назвало их "Базель 3.1" . Критики реформы, в частности со стороны банковского сектора, утверждают, что Базель IV требует значительного увеличения капитала и должен рассматриваться как отдельный раунд реформ.
Требования[править]
Базель IV вводит изменения, ограничивающие сокращение капитала, которое может быть вызвано использованием банками внутренних моделей в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах . Это включает в себя:
- Стандартизированный пол, так что потребность в капитале всегда будет составлять не менее 72,5% от потребности при стандартизированном подходе;
- Одновременное снижение стандартизированных Весов риска для низкорисковых ипотечных кредитов;
- Требование к банкам соблюдать более высокие максимальные коэффициенты кредитного плеча (первоначальный максимальный коэффициент кредитного плеча, вероятно, будет установлен в рамках завершения пакета Базель III);
- Более высокий коэффициент левериджа для глобальных системно значимых банков (G-SIBs), с увеличением равным 50% от скорректированного на риск коэффициента капитала
- Более детальное раскрытие резервов и другой финансовой статистики.
Эти реформы вступят в силу с января 2022 года (за исключением уровня выпуска продукции, который вводится поэтапно и полностью вступает в силу только с 1 января 2027 года).
Только британским банкам, возможно, придется привлечь еще £50 млрд капитала для выполнения требований Базеля IV. средний коэффициент достаточности капитала 1-го уровня (CET1) для крупных европейских банков, по оценкам, снизится на 0,9%, при этом наибольшее влияние на банки Швеции и Дании окажут 2,5-3%. История
Базель III-это международная нормативная база для банков, разработанная Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБС) в ответ на финансовый кризис 2007-08 годов . Он содержит различные правила о требованиях к капиталу и ликвидности. Реформы 2017 года (Базель IV) дополняют первоначальный Базель III. Этот набор правил был принят 7 декабря 2017 года (14 января 2019 года для корректировки структуры рыночного риска) и должен быть реализован к 2022 году (2027 год для выходного этажа). поскольку БЦБК не имеет полномочий издавать юридически обязательные постановления, стандарты Базель IV должны осуществляться национальными органами власти.
Пруф[править]
oecd.org/finance/financial-markets/45314422.pdf
Библиография[править]
Иоаннис Аккизидис, Лампрос Каливас (2018). Базель IV моделирование: внедрение, воздействие и последствия , Palgrave Macmillan .